本节书摘来异步社区《量化金融R语言初级教程》一书中的第1章，第1.1节，作者： 【匈牙利】Gergely Daróczi（盖尔盖伊） , 等 译者： 高蓉 , 李茂 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。
第1章 时间序列分析
量化金融R语言初级教程
时间序列分析研究的是按时间顺序收集的数据。相邻的观测数据通常相互依赖。因此，时间序列分析的技术需要处理这种相依性。
本章的目标是通过一些特定应用来介绍一些常用建模技术。我们将看到如何使用R来解决现实中的这些问题。首先，我们考虑如何在R中存储和处理时间序列。接着，我们处理线性时间序列分析，并展现如何将它用于建模和预测房屋价格。其次，我们通过考虑长期趋势，使用协整的概念来改进基本的最小方差对冲比。最后，本章讲述如何将波动率模型运用于风险管理。
