我花了一年时间研究不确定性估算,写下了这份最全指南

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我花了一年时间研究不确定性估算,写下了这份最全指南

技术小能手 2018-11-28 10:38:13 浏览1662
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让我从年初的一个flag说起:

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我的新年目标:我在2018年期间绘制的每一幅图表都要包含不确定性估算

为什么立下这个flag?因为我在各种大会上听腻了人们争论每个月微件(widget)的数量是上升还是下降,或者微件方法X是否比微件方法Y更有效率。

而且我发现,对于几乎任何图表,量化不确定性都很有用,所以我也开始尝试。

然而我很快发现,我给自己挖了个深坑。几个月后:

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现在已经是今年的第4个月,我要告诉你,估算不确定性的水还挺深。

我从未学过统计学,也没有通过机器学习来逆向了解过它。所以我算是半路出家,在慢慢自学统计知识。今年早些时候,我还只了解一些关于Bootstrapping算法(拔靴法)和置信区间的基本知识,但随着时间的推移,我学会了蒙特卡罗方法和逆Hessians矩阵(黑塞矩阵)等全套把戏。

这些方法很有用,我也想把这一年的经营教训分享给大

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